Kıymet özellikleri
Fiyat hesaplama
Nakit akışı
| Kupon tarihi | Kupon tutarı | Ana para ödemesi | Toplam |
|---|
Veri: Excel’deki “Veritabanı” ve “nakit akışı” sayfaları. Kupon tarihleri Excel’deki nakit akışı sayfasıyla birebir aynıdır (ekleme veya çıkarma yoktur); tutarlar nominale göre hesaplanır. Getiri (YTM), kirli fiyatı kalan nakit akışlarının bugünkü değerine eşitleyen orandır; kupon sıklığına göre bileşiklenir ve yıllık gösterilir (Bloomberg’deki “street yield” mantığı). İtfa fiyatı 100’dür; call’lu kıymetlerde nakit akışı ilk call tarihine kadar gösterilir ve o tarihte call fiyatı ödenir.
Yönetim: Bloomberg’den kaydettiğiniz Excel (ya da CSV) dosyasını yükleyin, kontrol edin ve “Herkese yayınla” ile siteyi açan herkese görünür yapın. Başlıklar şablondaki gibi kalmalı (ISIN, Alış, Satış, Son, Getiri).
Yüklediğiniz dosya yayınlanana kadar yalnızca sizin ekranınızda görünür; önizlemek için “Canlı fiyatlar” sekmesine bakın.
Alış ve satış fiyatları (temiz) ile bunlardan hesaplanan getiriler. Bir ISIN’e tıklayınca kıymet, o fiyatla “Fiyatlama ve nakit akışı” sekmesinde açılır.
Fiyatlar temiz fiyattır (birikmiş faiz hariç). Alış ve satış getirileri, ilgili fiyat ve “Fiyatlama ve nakit akışı” sekmesindeki takas tarihiyle (call’lu kıymetlerde call tarihine göre) hesaplanır. Getiri değişimi baz puan (bp) cinsindendir. Excel dosyasında Bloomberg’in 1 günlük getiri değişimi varsa o değer kullanılır; yoksa orta fiyatın getirisinin bir önceki yayındaki orta fiyatın getirisine göre farkı (aynı takas tarihiyle) hesaplanır. Veri yoksa “—” görünür. Fiyatı ya da getirisi eksik olan, getirisi negatif çıkan ve kuponu sıfır olan kıymetler listelenmez. Alış ya da satış getirisi negatif çıkan kıymetler listelenmez. Tüm sütun başlıkları tıklanarak küçükten büyüğe, tekrar tıklanınca büyükten küçüğe sıralanır; verisi olmayan satırlar her zaman en altta kalır.