YKY EUROBOND

Kıymet özellikleri

Fiyat hesaplama

Nakit akışı

Veri: Excel’deki “Veritabanı” ve “nakit akışı” sayfaları. Kupon tarihleri Excel’deki nakit akışı sayfasıyla birebir aynıdır (ekleme veya çıkarma yoktur); tutarlar nominale göre hesaplanır. Getiri (YTM), kirli fiyatı kalan nakit akışlarının bugünkü değerine eşitleyen orandır; kupon sıklığına göre bileşiklenir ve yıllık gösterilir (piyasada yaygın “street yield” mantığı). İtfa fiyatı 100’dür; call’lu kıymetlerde nakit akışı ilk call tarihine kadar gösterilir ve o tarihte call fiyatı ödenir.

Hazine kıymetlerinde günlük kapanış fiyatının ve getirinin geçmişten bugüne seyri.

Getiri, her günün kapanış fiyatından iki iş günü sonraki takas tarihiyle (call’lu kıymetlerde call tarihine göre) hesaplanır; bu nedenle yaklaşık bir değerdir.

T.C. Hazine getiri eğrileri

Yalnızca fiyatı olan T.C. Hazine Eurobond’ları; alış ve satış getirisinin ortası, kalan vadeye göre. Kalan vade, Fiyatlama sekmesindeki takas tarihinden hesaplanır. USD grafiğindeki kesikli çizgi, kıymetlerin getirilerine uydurulan referans eğridir; EUR için referans eğri hesaplanmaz.

USD referans eğrisi, yalnızca bu ekrandaki kıymetlerin getirilerine istatistiksel olarak uydurulmuş göreli bir ölçüdür; piyasa eğrisi ya da yatırım tavsiyesi değildir. “Ucuz / pahalı” ifadesi eğriye göre sapmayı anlatır.

Yönetim: Kaydettiğiniz fiyat dosyasını (Excel ya da CSV) yükleyin, kontrol edin ve “Herkese yayınla” ile siteyi açan herkese görünür yapın. Başlıklar şablondaki gibi kalmalı (ISIN, Alış, Satış).

Geçmiş fiyat yükleme (Grafik)

Hazine kıymetlerinin geçmiş fiyat dosyasını (şablon: eurobond-gecmis-sablon.xlsx) bir kez yükleyin; sonraki günlerde her “Herkese yayınla” grafiğe o günün noktasını ekler.

Yüklediğiniz dosya yayınlanana kadar yalnızca sizin ekranınızda görünür; önizlemek için “Günlük Fiyatlar” sekmesine bakın.

Alış ve satış fiyatları (temiz) ile bunlardan hesaplanan getiriler. Alış veya satış fiyatına tıklayınca kıymet, tıkladığınız fiyatla “Fiyatlama ve nakit akışı” sekmesinde açılır.